神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/00056064

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メタデータID
00056064
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
非線形・非正規状態空間モデルの推定について
ヒセンケイ ヒセイキ ジョウタイ クウカン モデル ノ スイテイ ニツイテ
その他のタイトル
On Estimation of Nonlinear and Nonnormal State Space Model
著者
研究者ID
1000060248101
著者名
谷崎, 久志
Tanizaki, Hisashi
タニザキ, ヒサシ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
言語
Japanese (日本語)
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
193(4)
ページ
37-52
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2006-04
公開日
2011-04-04
抄録
本稿では非線形・非正規分布の状態空間モデルの推定を紹介する。非線形・非正規分布の状態空間モデルの推定には大きく分けて2つの種類が考えられる。一つは分布関数による逐次アルゴリズムに基づいたもの,もう一つは全部の状態変数の同時密度関数に基づいたものである。非線形・非正規状態空間モデルの場合,前者は乱数の逐次アルゴリズムを得ることになり,後者はMCMC(Gibbsサンプラー,Metropolis-Hastingアルゴリズムを含む)と呼ばれる乱数生成法を用いることになる。本稿では,特に,分布関数に基づいた逐次アルゴリズムのみに焦点を当てる。
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 193巻 ＞ 193巻4号（2006-04）
紀要論文
関連情報
NAID
110004365778　CiNiiで表示