神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/00056147

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メタデータID
00056147
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
ブートストラップ法によるリッジ回帰数定量の精度評価
ブート ストラップ ホウ ニヨル リッジ カイキ スウテイリョウ ノ セイド ヒョウカ
その他のタイトル
On the Evaluation of Precision of a Ridge Regression Estimator by Bootstrap Methods
著者
著者名
大谷, 一博
Ohtani, Kazuhiro
オオタニ, カズヒロ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
言語
Japanese (日本語)
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
195(4)
ページ
17-28
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2007-04
公開日
2012-04-03
抄録
本稿では,Huang(1999)によって考察された個別回帰係数のリッジ回帰推定量を取り扱う。このリッジ回帰推定量のモーメントの厳密な公式が導出されるが,この厳密な公式は,非常に複雑で,また未知母数に依存するため,極めて取り扱い難いものである。このことから,推定値の精度を表す標準誤差を評価するのが極めて困難であるので,ブートストラップ法を利用して個別回帰係数のリッジ回帰推定量の精度を推定する手順を示す。モンテカルロ実験の結果は,ブートストラップ法によって推定される個別回帰係数のリッジ回帰推定量の精度は,かなり正確であることを示している。応用例として,ブートストラップ法によって日本の輸入需要関数を推定する。
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 195巻 ＞ 195巻4号（2007-04）
紀要論文
関連情報
NAID
110006239761　CiNiiで表示