神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/0100477929

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メタデータID
0100477929
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
Impact of the COVID-19 Pandemic on the Macro-economy and Financial Market
著者
著者名
Zhang, Yulian
著者ID
A0631
研究者ID
1000060189628
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail?systemId=10c57f53b0ed7463520e17560c007669
著者名
羽森, 茂之
ハモリ, シゲユキ
Hamori, Shigeyuki
所属機関名
経済学研究科
言語
English (英語)
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
226(6)
ページ
15-33
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2022-12-10
公開日
2024-01-04
抄録
The coronavirus disease 2019 outbreak has dramatically impacted financial markets and macroeconomic indicators in the United States, which is facing a long-term economic downturn. We investigate connectedness transmitted from the infectious disease equity market volatility tracker to financial markets (financial stress, crude oil futures prices) and macroeconomic indicators (economic index, 1-month Treasury constant maturity rate) for the return and volatility series. This study analyzes weekly data from the United States between January 2008 and August 2020 (660 observations) in the time-domain and frequency dynamics.
キーワード
connectedness
time dynamics
COVID-19
macroeconomic indicators
financial markets
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 226巻 ＞ 226巻6号（2022-12-10）
紀要論文