神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/0100483202

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メタデータID
0100483202
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
需要ショックと供給ショックについて：AD-AS モデルの状態空間分析
その他のタイトル
On Demand Shocks and Supply Shocks : State Space Analysis of an AD-AS Model
著者
著者ID
A0642
研究者ID
1000070379501
ORCID
0000-0002-1593-3976
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail?systemId=ddcdff04ed314a4f520e17560c007669
著者名
春山, 鉄源
ハルヤマ, テツゲン
Haruyama, Tetsugen
所属機関名
経済学研究科
言語
Japanese (日本語)
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
227(5)
ページ
15-28
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2023-09-10
公開日
2024-10-01
抄録
AD-ASモデルに基づき定量的マクロ経済分析をおこない，GDPの変動における需要ショックと供給ショックの相対的な寄与度について検討する。AD-ASモデルを状態空間モデルとして捉え直し，最尤推定法とベイズ推定法を使いパラメーターを推定する。推定値に基づく確率的シミュレーションではデータの特徴をある程度再現できることを示す。予測誤差分散分解をおこない，GDPの変動の約70％近くが需要ショックに起因し，残りの約30％が供給ショックによるものであることが明らかになった。
キーワード
需要ショック
供給ショック
AD-AS 状態空間モデル
ベイズ推定
カテゴリ
国民経済雑誌 ＞ 227巻 ＞ 227巻5号（2023-09-10）
紀要論文