神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/81005183

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メタデータID
81005183
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
不等式制約付リッジ回帰推定量のブートストラップ法による精度評価
フトウシキ セイヤクツキ リッジ カイキ スイテイリョウ ノ ブーロストラップ ホウ ニ ヨル セイド ヒョウカイ
その他のタイトル
Evaluating the Precision of Estimation of an Inequality Constrained Ridge Regression Estimator by the Bootstrap Methods
著者
著者名
大谷, 一博
Ohtani, Kazuhiro
オオタニ, カズヒロ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
言語
Japanese (日本語)
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
199(3)
ページ
1-9
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2009-03
公開日
2014-04-01
抄録
Ohtani (2008) は, 個別回帰係数のリッジ回帰推定量を不等式制約がある場合に拡張し, 不等式制約付リッジ回帰 (Inequality Constrained Ridge Regression, ICRR)推定量の厳密なモーメントを表す公式を導いた｡ しかし, この厳密な公式は, 非常に複雑で, また未知母数に依存するため極めて取り扱い難いものであり, 実証研究においては, 推定値の精度を表す分散を評価するのが極めて困難である｡ このことから, 本稿では, この ICRR 推定量の精度をブートストラップ法によって推定する手順を示し, その近似の精度をモンテカルロ実験によって調べる｡ モンテカルロ実験の結果は, 不等式制約が成立しないときブートストラップ法によって推定された分散の精度は良くないが, 不等式制約が成立するときはブートストラップ法によって推定された分散の精度はある程度良好であることを示している｡
キーワード
推定精度
不等式制約
ブートストラップ法
不等式制約付リッジ回帰推定量
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 199巻 ＞ 199巻3号（2009-03）
紀要論文
関連情報
NAID
110007027756　CiNiiで表示