神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/81008373

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メタデータID
81008373
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
経済データに対する値と形状に基づく時系列類似尺度の比較
ケイザイ データ ニ タイスル アタイ ト ケイジョウ ニ モトズク ジケイレツ ルイジ シャクド ノ ヒカク
その他のタイトル
Analyzing Economic Data Using Value-Based and Shape-Based Time-Series Similarity Measures
著者
著者名
白浜, 公章
Shirahama, Kimiaki
シラハマ, キミアキ
所属機関名
神戸大学大学院経済学研究科
言語
Japanese (日本語)
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
204(5)
ページ
71-79
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2011-11
公開日
2014-12-04
抄録
日々の株価変動のような時系列データから, 有用な傾向, 規則性, 異常性といったパターンを抽出するためには, 時系列間の類似度を適切に測ることが重要になってくる｡ 本論文では, 2 つの時系列に対して時間軸を伸縮させながら最適な対応付けを行う “Dynamic Time Warping” (DTW) をベースとして, 各時点での値に基づく従来の DTW と, 各時点での差分 (すなわち, 形状) に基づく “Derivative DTW”(DDTW) を比較する｡ 実験では, 2,940社の企業の株価変動を分類する問題を対象として, DTW と DDTW との比較を行い, 株価変動の解析には, 値と形状のどちらが重要か検証する｡
キーワード
データマイニング
時系列
類似尺度
DTW
DDTW
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 204巻 ＞ 204巻5号（2011-11）
紀要論文
関連情報
NAID
110008712197　CiNiiで表示