神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/81008949

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メタデータID
81008949
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
ソーシャルメディアと金融市場 (<特集>計量分析の理論と応用)
ソーシャル メディア ト キンユウ シジョウ トクシュウ ケイリョウ ブンセキ ノ リロン ト オウヨウ
その他のタイトル
Social Media and Financial Market (<Special Issue>Theory and Application of Econometrics)
著者
著者名
辻, 隆司
Tsuji, Takashi
ツジ, タカシ
所属機関名
九州工業大学大学院工学研究院
言語
Japanese (日本語)
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
209(1)
ページ
13-25
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2014-01
公開日
2016-03-01
抄録
ソーシャルメディアの重要性が高まる中で金融市場との関係性に対する関心が高まっている。そこで本稿では, ソーシャルメディアと金融市場の関係を探るべく,日経平均株価と株価に関するブログ情報, 為替レートと為替に関するブログ情報を対象にグランジャーの因果性テストとインパルス応答関数による分析を行った。その結果, ブログ情報と株価市況に明確な因果関係がみられないこと, また, ブログ情報と為替市況については一定の因果関係がみとめられたものの, その動きは, 為替市況の動きをもとに為替に関するコメントをブログに書き込んでいる可能性が高く, ブログ情報の動向が為替市況に影響を与えていないことが明らかになった。
キーワード
ソーシャルメディア
ブログ
株価
為替
VEC
カテゴリ
国民経済雑誌 ＞ 209巻 ＞ 209巻1号（2014-01）
紀要論文
関連情報
NAID
110009660394　CiNiiで表示