神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/81008953

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81008953 (fulltext) pdf 250 KB 57

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メタデータID
81008953
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
ダブル・ブートストラップ法およびファスト・ダブル・ブートストラップ法による検定のシミュレーション比較 (<特集>計量分析の理論と応用)
ダブル ブートストラップホウ オヨビ ファスト ダブル ブートストラップホウ ニヨル ケンテイ ノ シミュレーション ヒカク トクシュウ ケイリョウ ブンセキ ノ リロン ト オウヨウ
その他のタイトル
Simulation Comparison of the Double Bootstrap and the Fast Double Bootstrap Tests (<Special Issue>Theory and Application of Econometrics)
著者
著者ID
A0638
研究者ID
1000060324901
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail?systemId=836b0598d46969cb520e17560c007669
著者名
難波, 明生
Namba, Akio
ナンバ, アキオ
所属機関名
経済学研究科
言語
Japanese (日本語)
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
209(1)
ページ
67-79
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2014-01
公開日
2016-03-01
抄録
現代の計量経済学・統計学において, ブートストラップ法は非常に重要な手法の一つである｡ ブートストラップ法を用いることによって, 従来の漸近理論に基づく推定・検定の精度を改善することができる可能性があることがよく知られている｡本稿では, Beran (1988) によるダブル・ブートストラップ法および Davidson andMacKinnon (2002) によるファスト・ダブル・ブートストラップ法を平均に関する検定に応用し, その特性をシミュレーションにより分析する｡ シミュレーションの結果から, 標本がある程度大きい場合, ダブル・ブートストラップ法を行うことにより, 漸近理論や通常のブートストラップ法に基づく検定よりも精度が高く, 検定力のパフォーマンスも良好な検定を行える可能性があることが示される｡ この結果は, 標本がある程度大きく, 必要とされる計算時間が現実的な場合における, ダブル・ブートストラップ法の有効性を示唆するものである｡
キーワード
ブートストラップ法
ダブル・ブートストラップ法
ファスト・ダブル・ブートストラップ法
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 209巻 ＞ 209巻1号（2014-01）
紀要論文
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NAID
110009660398　CiNiiで表示