神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/E0040683

このアイテムのアクセス数:229件（2025-10-15 04:48 集計）

閲覧可能ファイル 

ファイル フォーマット サイズ 閲覧回数 説明
E0040683 (fulltext) pdf 647 KB 460

メタデータ

ファイル出力

メタデータID
E0040683
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
多変量GARCH型モデルに関する最近の展開
タヘンリョウ GARCHガタ モデル ニ カンスル サイキン ノ テンカイ
その他のタイトル
Recent Development of Multivariate GARCH Models
著者
著者ID
A0631
研究者ID
1000060189628
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail?systemId=10c57f53b0ed7463520e17560c007669
著者名
羽森, 茂之
Hamori, Shigeyuki
ハモリ, シゲユキ
所属機関名
経済学研究科
言語
Japanese (日本語)
収録物名
国民経済雜誌
巻(号)
212(6)
ページ
1-19
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2015-12
公開日
2017-01-04
抄録
本 稿 は , MGARCH (multivariate generalized autoregressive conditional hetero-scedasticity) モデルに関する最近の展開に関してサーベイを行う。全体の議論を行う前提として, まず, 1変量のGARCH型モデル (ARCHモデル, GARCHモデル,EGARCHモデル) について紹介を行う。特に, VECH, BEKK, CCCという多変量GARCH型モデルの 3 つの基本モデルに関して整理を行う。その後, DCC, ADCC,DECOの3つの相関係数変動モデルに焦点をあて, それらの特徴に関して整理を行う。
キーワード
多変量GARCHモデル
ボラティリティー
DCC
ADCC
DECO
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 212巻 ＞ 212巻6号（2015-12）
紀要論文
関連情報
NAID
110009987087　CiNiiで表示