時変閾値を伴う非斉時的自己回帰モデル

茂木, 快治

doi:https://doi.org/10.24546/E0042184

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メタデータID	E0042184
アクセス権	open access
出版タイプ	Version of Record
タイトル	時変閾値を伴う非斉時的自己回帰モデル
その他のタイトル	Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model with Time-Varying Thresholds
著者	著者ID A2025 研究者ID 1000060742848 KUID https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail?systemId=8b0f3485b6ce7ea7520e17560c007669 著者名茂木, 快治 Motegi, Kaiji モテギ, カイジ所属機関名経済学研究科
言語	Japanese (日本語)
収録物名	国民経済雑誌
巻(号)	222(3)
ページ	61-72
出版者	神戸大学経済経営学会
刊行日	2020-09-10
公開日	2021-10-01
抄録	Motegi, Cai, Hamori, and Xu（2020）は，非斉時的自己回帰（heterogeneous autoregressive ; HAR）モデルと閾値自己回帰（threshold autoregressive ; TAR）モデルを巧みに組み合わせて，移動平均閾値非斉時的自己回帰（moving average threshold heterogeneous autoregressive ; MAT-HAR）モデルを提案した。MAT-HAR モデルは，時系列データに潜む周期性と閾値効果を同時に捉えることができる。MAT-HARの閾値は，分析対象の変数の移動平均に基づいてデータから直接計算され，時間とともに変動する。閾値の推定は不要であり，モデル内のパラメータは最小二乗法で容易に推定できる上，閾値の経済学的解釈も明確である。MAT-HAR は金融変数やマクロ経済変数に対して良好な当てはまりを示す。Motegi and Hamori（2020）はMAT-HAR モデルを多変数に拡張した。本稿では，1 変数および多変数のMAT-HARモデルを独自の具体例等を用いつつ詳しく解説し，今後の研究の展望を述べる。
キーワード	閾値効果
	移動平均
	時系列分析
	周期性
	ベクトル移動平均閾値非斉時的自己回帰 (vector moving average threshold heterogeneous autoregressive; VMAT-HAR) モデル
カテゴリ	経済学研究科
	国民経済雑誌＞ 222巻＞ 222巻3号（2020-09-10）
	紀要論文
関連情報	NAID 40022360980　CiNiiで表示

資源タイプ	departmental bulletin paper
ISSN	0387-3129　OPACで所蔵を検索　 CiNiiで学外所蔵を検索
NCID	AN00090962　OPACで所蔵を検索　 CiNiiで表示

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