神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/E0042579

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メタデータID
E0042579
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
FX市場におけるゴトー日アノマリーを利用した投資戦略と獲得利益額
On the Ptofitability of the Investment Strategy Using "Go-To-Bi" Anomaly in the Foreign Exchange Market
著者
著者名
櫻場, 正悟
Sakuraba, Shogo
サクラバ, ショウゴ
著者ID
A0641
研究者ID
1000010304057
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail?systemId=55998ae025f41d13520e17560c007669
著者名
芦谷, 政浩
Ashiya, Masahiro
アシヤ, マサヒロ
所属機関名
経済学研究科
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
224(6)
ページ
35-46
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2021-12-10
公開日
2023-01-04
抄録
「毎月5日・10日・15日・20日・25日・30日の9時55分にドル高円安傾向」という「ゴトー日アノマリー」を用いた投資戦略を紹介する。2007年1月～2020年1月の期間では，「ゴトー日の早朝にドルを買って9時55分に売る」戦略は常に有効だったが，「9時55分にドルを売って午後に買い戻す」戦略は円高トレンド時にのみ有効だった。また，「ゴトー日かつ金曜日にのみ取引」「円安（円高）傾向ならドル買い（売り）から入る」「毎月10日・15日・20日にだけ取引」という戦略は，全てのゴトー日に取引するよりも有意に高い勝率を得た。但し，これらの戦略は取引頻度が減るため，期間中の累和リターン（＝1ドル分の売買を繰り返したときの収益累計）は全てのゴトー日に取引するのが最善となった。
キーワード
外国為替市場
FX
アノマリー
ゴトー日
トレード
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 224巻 ＞ 224巻6号（2021-12-10）
紀要論文