神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ
https://doi.org/10.24546/E0042618

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E0042618 (fulltext) pdf 478 KB 373

メタデータ

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メタデータID
E0042618
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
時変閾値自己回帰モデルについて
On Time-varying Threshold Autoregressive Models
著者
著者ID
A2025
研究者ID
1000060742848
KUID
https://kuid-rm-web.ofc.kobe-u.ac.jp/search/detail?systemId=8b0f3485b6ce7ea7520e17560c007669
著者名
茂木, 快治
Motegi, Kaiji
モテギ, カイジ
所属機関名
経済学研究科
言語
Japanese (日本語)
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
225(4)
ページ
83-93
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2022-04-10
公開日
2023-05-01
抄録
時系列分析において，閾値効果のモデル化や検定は古くから研究されてきた。Tong（1978）の閾値自己回帰（threshold autoregressive ; TAR）モデルでは，閾値μは時間を通じて一定であると仮定されている。一方，経済時系列の多くは時々刻々と変動する閾値μₜの上下で非対称性を有すると考えられる（時変閾値効果）。近年，TAR モデルの閾値μを時間依存型に改良する試みが盛んに行われている。とりわけ，Motegi, Dennis, and Hamori（2021）は条件付き閾値自己回帰（conditionalTAR; CoTAR）モデルを提案し，日米の新型コロナウイルス新規陽性者数に統計的に有意な時変閾値効果が存在することを示した。本稿では，CoTAR モデルの理論と応用を解説し，今後の研究の展望を述べる。
キーワード
時系列分析
時変閾値効果
条件付き閾値自己回帰モデル
新型コロナウイルス
ブートストラップ
カテゴリ
経済学研究科
国民経済雑誌 ＞ 225巻 ＞ 225巻4号（2022-4-10）
紀要論文